敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2022年3月30日金融工程可转债抢权配售决策框架——量化打新系列报告之一自2018年以来,可转债的成交额、存量市值、发行数量逐渐攀升,成为重要的权益投资工具之一,且大部分时间可转债的上市首日涨幅为正,鲜有破发,市场逐渐形成无风险打新收益预期,进而形成抢权配售策略——在股权登记日前买入正股获得转债配售份额。可转债抢权现象明显以可转债优先配售的股权登记日为界,我们发现股权登记日(含)前3天正股平均有明显上涨。股权登记日前一天上涨最明显,可能是公司发布提示公...
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标题:光大证券-量化打新系列报告
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