开源证券-金融工程定期:券商金股解析月报(2024年8月)-240801

VIP专享
3.0 梧桐 2024-08-01 58 1.42MB 10 页 免费
侵权投诉
金融工程定期
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10
2024 08 01
源量23-“金股+”组
合的量化方案》-2021.4.26
《开源量化评论(32-券商金股的内
部收益结构》-2021.8.29
券商金股解析月报(20248月)
——金融工程定期
魏建榕(分析师)
高鹏(分析师)
weijianrong@kysec.cn
证书编号:S0790519120001
gaopeng@kysec.cn
证书编号:S0790520090002
8月份券商金股特征解析
8月份美的集团、比亚迪、立讯精密、宁德时代、中国建筑、徐工机械、中国重
工等金股推荐次数靠前。8月份券商金股已经陆续发布,我们统计了全市场 41
家券商发布的金股,去重后金股数量合计238 只。我们按照相对上月是否新进,
将全体金股分为新进金股和重复金股两类在重复金股中8月份推荐次数靠前
的金股为:美的集团(12 次)、比亚迪(11 次)、立讯精密(10 次)、宁德时
5次)、中际旭创5次)等;在新进金股中8月份推荐次数靠前的金股为:
中国建筑4次)徐工机械4次)中国重工4次)新和成4次)中远海
能(3次)等。
8月份电子、汽车、电力设备、国防军工等行业金股数量占比靠前8月份金股
权重靠前的行业分别为:电子(14.2%、汽车(9.4%、电力设备(8.3%、国
防军工6.4%相比于上月本月权重增加最多的行业为:电子+2.6%
电(+2.3%银行(+2.1%;权重减少最多的行业为:基础化工(-2.8%、石
油石化(-2.1%、有色金属(-1.8%
8月份券商金股的市值水平上升,估值水平上升我们按月统计了金股行业内加
权市值分位和估值分位水平。可以发现,8月份券商金股的市值水平上升,估值
水平上升,或表明 8月份券商金股转向成长风格。
7月份券商金股绩效回顾
7月份券商金股组合整体收益率为-2.9%2024 年以来收益率为-7.7%全历史
区间来看,全部金股组合年化收益率为 9.1%,收益表现显著优于沪深 300 指数
和中证 500 指数。其中,新进金股组合收益表现优于重复金股组合。全部金股、
新进金股、重复金股组7月份收益率分别为-2.9%-3.0%-2.8%2024 年以
来收益率分别为-7.7%-11.8%-4.2%
7月份德业股份、寒武纪-U江淮汽车、东山精密、玉龙股份等金股收益率排
靠前。我们统计了月度收益排名前十的金股明细,其中:德业股份、寒武纪-U
江淮汽车、东山精密、玉龙股份等金股月度收益靠前,7月份收益率分别为 29.2%
20.3%19.5%17.7%14.1%
开源金工优选金股组合
开源金工优选金股组合 7月份收益率为-3.1%2024 年以来相对中证 500 超额收
9%。全历史区间内,优选金股组合年化收益率18.3%,收益表现优于全部
金股组合。优选金股组7月份收益率为-3.1%2024 年以来收益率为-1.0%,相
对中证 500 超额收9%
8月份开源金工优选金股组合持仓明细传音控股航天智造、嘉益股份、沪电
股份、纽威股份、汉钟精机等个股业绩超预期排名靠前。
风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。
魏建榕(首席分析师)
证书编号:S0790519120001
翔(分析师)
证书编号:S0790520110001
傅开波(分析师
证书编号:S0790520090003
鹏(分析师
证书编号:S0790520090002
苏俊豪(分析师
证书编号:S0790522020001
胡亮勇(分析师
证书编号:S0790522030001
王志豪分析师
证书编号:S0790522070003
盛少成(分析师
证书编号:S0790523060003
良(分析师
证书编号:S0790523060004
何申昊(分析师
证书编号:S0790524070009
威(研究员
证书编号:S0790123070027
韬(研究员)
证书编号:S0790123070037
金融工程定期
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10
1 8 月份券商金股特征解析 ......................................................................................................................................................... 3
2 7 月份券商金股绩效回顾 ......................................................................................................................................................... 5
3 开源金工优选金股组合 ............................................................................................................................................................ 6
4、风险提示 ...................................................................................................................................................................................... 8
图表目录
1 8 月份券商金股行业权重:电子、汽车、电力设备、国防军工等占比靠前 ................................................................. 4
2 8 月份券商金股的市值水平上升,估值水平上升 ............................................................................................................. 5
3 券商金股组合收益表现显著优于基准指数 ........................................................................................................................ 5
4 优选金股组合收益表现显著优于基准指数 ........................................................................................................................ 7
1 8 月份推荐数量靠前的重复金股与新进金股明细 ............................................................................................................. 3
2 8 月份主要热门行业 top5 金股及推荐数量明细................................................................................................................ 4
3 金股组合净值指标:7月份金股组合整体收益率-2.9% ................................................................................................... 6
4 7 月份收益率排名前十金股:德业股份、寒武纪-U、江淮汽车等收益靠前 ................................................................. 6
5 优选金股组合净值指标:7月份组合收益-3.1% ........................................................................................................... 7
6 8 月份优选金股组合明细:电子、电力设备、医药生物等行业个股较多 ..................................................................... 7
金融工程定期
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 10
各家券商每月初对外披露的十大金股,高度汇集了分析师的研究精华,融合了
风格选择、行业配置、选股择时等多维度的研究观点,长期以来受到市场的热烈
注。我们在券商金股系列报告“金股+组合的量化方案《券商金股的内部收益结
构》中,对券商金股的收益表现和结构特征进行了详细分析。这里我们对券商金股
做定期跟踪,以及时监控组合动态和收益表现。
1 8月份券商金股特征解析
8月份美的集团、比亚迪、立讯精密、宁德时代、中国建筑、徐工机械、中国
重工等金股推荐次数靠前。8月份券商金股已经陆续发布,我们统计了全市41
券商发布的金股,去重后金股数量合计238 只。我们按照相对上月是否新进,
全体金股分为新进金股和重复金股两类。在重复金股中,8月份推荐次数靠前的金股
为:美的集团12 次)、比亚迪11 次)、立讯精密(10 次)、宁德时代(5次)、中
际旭创5次)等;在新进金股中,8月份推荐次数靠前的金股为:中国建筑4次)
徐工机械(4、中国重工(4次)、新和成4次)、中远海能(3次)等。
18月份推荐数量靠前的重复金股与新进金股明
推荐数量前 15 重复金股
推荐数量前 15 新进金股
股票代码
股票名称
行业
总市值(亿)
推荐次数
股票代码
股票名称
行业
总市值(亿)
推荐次数
000333.SZ
美的集团
家用电器
4454
12
601668.SH
中国建筑
建筑装饰
2322
4
002594.SZ
比亚迪
汽车
6761
11
000425.SZ
徐工机械
机械设备
774
4
002475.SZ
立讯精密
电子
2754
10
601989.SH
中国重工
国防军工
1291
4
300750.SZ
宁德时代
电力设备
8195
5
002001.SZ
新和成
食品饮料
646
4
300308.SZ
中际旭创
通信
1452
5
600026.SH
中远海能
交通运输
646
3
000625.SZ
长安汽车
汽车
1265
5
600926.SH
杭州银行
银行
798
3
301061.SZ
匠心家居
轻工制造
70
4
300274.SZ
阳光电源
电力设备
1427
3
002714.SZ
牧原股份
农林牧渔
2389
4
300037.SZ
新宙邦
电力设备
248
2
600941.SH
中国移动
通信
14569
4
002517.SZ
恺英网络
传媒
203
2
603606.SH
东方电缆
电力设备
351
4
002922.SZ
伊戈尔
电子
68
2
603019.SH
中科曙光
计算机
642
3
002130.SZ
沃尔核材
电子
211
2
002600.SZ
领益智造
电子
505
3
688041.SH
海光信息
电子
1848
2
600547.SH
山东黄金
有色金属
1190
3
600323.SH
瀚蓝环境
环保
176
2
600938.SH
中国海油
石油石化
9208
3
002429.SZ
兆驰股份
家用电器
229
2
002384.SZ
东山精密
电子
426
3
600298.SH
安琪酵母
食品饮料
260
2
数据来源:Wind、美市科技(每市)、开源证券研究所(总市值数据截至 20240731
8月份电子、汽车、电力设备、国防军工等行业金股数量占比靠前8月份金股
权重靠前的行业分别为:电子(14.2%、汽车(9.4%)、 电力设备(8.3%)、 国防军
6.4%相比于上月,本月权重增加最多的行业为:电子+2.6%家电+2.3%
银行+2.1%权重减少最多的行业为:基础化工(-2.8%、石油石化-2.1%
有色金属(-1.8%
摘要:

金融工程定期请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明1/102024年08月01日《开源量化评论(23)-“金股+”组合的量化方案》-2021.4.26《开源量化评论(32)-券商金股的内部收益结构》-2021.8.29券商金股解析月报(2024年8月)——金融工程定期魏建榕(分析师)高鹏(分析师)weijianrong@kysec.cn证书编号:S0790519120001gaopeng@kysec.cn证书编号:S07905200900028月份券商金股特征解析8月份美的集团、比亚迪、立讯精密、宁德时代、中国建筑、徐工机械、中国重工等金股推荐次数靠前。8月份券商金股已经陆续发布,我们统计了...

展开>> 收起<<
开源证券-金融工程定期:券商金股解析月报(2024年8月)-240801.pdf

共10页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

作者:梧桐 分类:按申万行业 价格:免费 属性:10 页 大小:1.42MB 格式:PDF 时间:2024-08-01

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 10
客服
关注