中信证券-资产配置专题系列：大类资产趋势配置模型研究
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2020年11月2日
资产配置专题系列
大类资产趋势配置模型研究
中信证券研究部 量化与配置团队
赵文荣、刘方、王兆宇，联系人：陈朝棕
1
代表性大类资产趋势配置指数
mRqMnPzRyQaQaO9PsQpPpNrRlOoPmNjMnNtRbRpOrOvPpNtNMYmQzR
2
商业银行积极布局资产配置指数
资料来源：Wind，中信证券研究部
商业银行积极布局资产配置指数，其中相当一部分采用了趋势配置的基本理念
资产配置指数 年化收益 年化波动 夏普比率 最大回撤
最长回撤
持续期
年初至今 最近一年 最近三年 最近五年
持有一年
正收益比率
持有一年
收益中位值
起始日期 截至日期
民生银行MACRO周期轮动
组合指数
5.31% 4.68% 1.13 -11.77% 262 -7.21% -6.35% 14.47% 27.38% 91.43% 5.82% 2007-12 2020-10
民生银行全球资产轮动指数 4.23% 5.48% 0.77 -9.87% 364 -1.65% -0.78% 3.95% 16.75% 84.00% 4.10% 2014-01 2020-10
民生银行中国多资产周期轮
动组合指数1号
6.81% 4.57% 1.49 -7.21% 545 7.34% 7.73% 28.76% 49.30% 89.68% 6.21% 2008-01 2020-10
民生银行中国多资产周期轮
动组合指数2号
6.71% 4.72% 1.42 -9.53% 551 -2.38% -1.33% 20.33% 41.26% 87.31% 6.23% 2008-01 2020-10
工银量化股债轮动指数 16.45% 15.34% 1.07 -19.30% 400 4.18% 11.28% 20.83% 59.34% 81.10% 9.16% 2007-01 2020-10
邮银理财境内大类资产轮动
指数
4.51% 4.67% 0.97 -9.01% 537 3.79% 6.75% 10.74% 29.60% 80.45% 4.50% 2008-01 2020-10
招银理财全球资产动量指数 6.76% 4.88% 1.38 -8.52% 384 3.03% 3.22% 13.21% 39.06% 91.67% 6.79% 2008-01 2020-10
招财全球多资产轮动指数 7.30% 5.13% 1.42 -13.02% 302 -5.75% -4.37% 6.78% 26.82% 91.89% 7.61% 2009-01 2020-10
浦银周期轮动配置指数 6.17% 4.72% 1.31 -6.77% 392 -3.63% -2.02% 11.57% 26.10% 95.65% 5.90% 2006-11 2020-10
浦银周期轮动配置指数2号 7.43% 4.71% 1.58 -5.37% 265 0.78% 3.16% 18.35% 30.93% 97.79% 7.38% 2006-09 2020-10
浦银理财全球轮动指数 5.39% 5.22% 1.03 -11.19% 282 -1.30% -0.38% 12.38% 34.08% 86.85% 5.65% 2015-01 2020-10
杭银理财三潭映月策略Ⅰ 12.25% 9.83% 1.25 -11.20% 564 20.64% 23.69% 36.28% 41.58% 85.70% 6.97% 2011-01 2020-10
信银全球多资产动量指数 7.15% 5.26% 1.36 -11.77% 362 -2.63% -1.77% 6.68% 30.27% 90.84% 7.51% 2011-01 2020-10
信银全球多资产动量指数
2.0版
6.71% 3.85% 1.74 -4.76% 273 4.45% 6.53% 18.63% 35.80% 97.29% 6.79% 2008-01 2020-10
摘要：
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2020年11月2日资产配置专题系列大类资产趋势配置模型研究中信证券研究部量化与配置团队赵文荣、刘方、王兆宇，联系人：陈朝棕1代表性大类资产趋势配置指数mRqMnPzRyQaQaO9PsQpPpNrRlOoPmNjMnNtRbRpOrOvPpNtNMYmQzR2商业银行积极布局资产配置指数资料来源：Wind，中信证券研究部商业银行积极布局资产配置指数，其中相当一部分采用了趋势配置的基本理念资产配置指数年化收益年化波动夏普比率最大回撤最长回撤持续期年初至今最近一年最近三年最近五年持有一年正收益比率持有一年收益中位值起始日期截至日期民生银行MACRO周期轮动组合指数5.31%4.68%1.13-1...
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2024-10-09 133
作者：q6545133
分类：精选研报
价格：免费
属性：28 页
大小：2.99MB
格式：PDF
时间：2024-04-23
