20240523-先锋期货-期权组合推荐

免费

3.0 我心光明 2024-05-24 99 5.58MB 170 页免费

侵权投诉

期权组合推荐

无风险套利（主力合约）

以2024 年5月23 日的相应价格开

仓，持有到期，不考虑交易及资金成本，

下方为组合预期的最低年化收益率：

上交所

上证

50ETF

沪深

300ETF

中证

500ETF

以结算

价成交

9.65%

7.05%

6.85%

以对手

价成交

2.56%

2.09%

0.85%

深交所

沪深

300ETF

创业板

ETF

中证

500ETF

深证

100ETF

以结算

价成交

4.30%

5.16%

15.3%

7.69%

以对手

价成交

1.30%

1.25%

1.35%

0.97%

中金所

沪深

300

中证

1000

上证 50

以结算

价成交

6.31%

10.8%

11.3%

以对手

价成交

16.9%

43.3%

14.5%

2024/5/23

Battler Fairy Violet

先锋期货

期权报告

日报

先锋期货投资咨询部

2024/5/23

先锋期货投资咨询部期市有风险，投资需谨慎

2024

风险揭示

本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载

的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用。过去的表现并不代表未来

的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。在任何情况下，我们

不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需

自行承担风险。此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有

任何疑问应咨询独立投资顾问。

期市有风险，投资需谨慎先锋期货投资咨询部

05. 23

1.上交所期权 ..................................................................................... 1

1.1 上证 50ETF ................................................................................... 1

1.1.1 基本信息 .............................................................................................. 1

1.1.2 波动率交易 .......................................................................................... 2

1.1.3 无风险套利 .......................................................................................... 3

1.2 华泰柏瑞沪深 300ETF ................................................................. 4

1.2.1 基本信息 .............................................................................................. 4

1.2.2 波动率交易 .......................................................................................... 5

1.2.3 无风险套利 .......................................................................................... 6

1.3 南方中证 500ETF ......................................................................... 7

1.3.1 基本信息 .............................................................................................. 7

1.3.2 波动率交易 .......................................................................................... 8

1.3.3 无风险套利 .......................................................................................... 9

1.4 华夏上证科创板 50ETF ............................................................. 10

1.4.1 基本信息 ............................................................................................ 10

1.4.2 波动率交易 ........................................................................................ 11

1.4.3 无风险套利 ........................................................................................ 12

1.5 易方达上证科创板 50ETF ......................................................... 13

1.5.1 基本信息 ............................................................................................ 13

1.5.2 波动率交易 ........................................................................................ 14

1.5.3 无风险套利 ........................................................................................ 15

2.深交所期权 ................................................................................... 16

研报加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载研报到电脑，查找使用更方便

立即下载

标签： #期货 #期权

摘要：

期权组合推荐无风险套利（主力合约）以2024年5月23日的相应价格开仓，持有到期，不考虑交易及资金成本，下方为组合预期的最低年化收益率：上交所上证50ETF沪深300ETF中证500ETF以结算价成交9.65%7.05%6.85%以对手价成交2.56%2.09%0.85%深交所沪深300ETF创业板ETF中证500ETF深证100ETF以结算价成交4.30%5.16%15.3%7.69%以对手价成交1.30%1.25%1.35%0.97%中金所沪深300中证1000上证50以结算价成交6.31%10.8%11.3%以对手价成交16.9%43.3%14.5%2024/5/23BattlerFai...

展开>> 收起<<

20240523-先锋期货-期权组合推荐.pdf

共170页,预览10页

还剩页未读，继续阅读