江海证券-高频选股因子周报（20240701-20240705）：AI增强组合本周超额持续回升-240708

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金融工程研究

证券研究报告

金融工程周报

2024 年07 月08 日

[Table_Title]

相关研究

[Table_ReportInfo]

《公私募 500 指增月超额趋近-量化基金

周报 240704》2024.07.04

《上周 284 只固收+产品净值创历史新高

——绝对收益产品及策略周报

（20240624-20240628）》 2024.07.03

《大额买入与资金流向跟踪

（20240624-20240628）》 2024.07.02

[Table_AuthorInfo]

分析师:郑雅斌

Tel:(021)23219395

Email:zhengyb@haitong.com

证书:S0850511040004

分析师:余浩淼

Tel:(021)23185650

Email:yhm9591@haitong.com

证书:S0850516050004

AI 增强组合本周超额持续回升——高频选

股因子周报（20240701-20240705）

[Table_Summary]

投资要点：

 深度学习因子（多颗粒度模型-5 日标签）。本周（特指 2024.07.01-2024.07.05，

下同）、7月及 2024 年的多空收益率分别为 0.16%、0.16%以及 5.59%。

 深度学习因子（多颗粒度模型-10 日标签）。本周、7月及 2024 年的多空收益率

分别为 0.09%、0.09%以及 5.72%。

 高频偏度因子。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为 0.43%、0.43%以及

-2.15%。

 下行波动占比因子。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为 0.37%、0.37%

以及-4.56%。

 开盘后买入意愿占比因子。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为-0.04%、

-0.04%以及 0.47%。

 开盘后买入意愿强度因子。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为 0.22%、

0.22%以及 1.61%。

 开盘后大单净买入占比因子。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为 0.08%、

0.08%以及 4.29%。

 开盘后大单净买入强度因子。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为 0.11%、

0.11%以及 4.59%。

 深度学习高频因子（改进 GRU(50,2)+NN(10)）。本周、7月及 2024 年的多空收

益率分别为-0.08%、-0.08%以及 3.62%。

 深度学习高频因子（残差注意力 LSTM(48,2)+NN(10)）。本周、7月及 2024 年

的多空收益率分别为-0.15%、-0.15%以及 2.84%。

 周度调仓的中证 500 AI 增强组合。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为

-0.22%、-1.14%以及 2.82%。

 周度调仓的中证 1000 AI 增强组合。本周、7月及 2024 年的多空收益率分别为

-0.18%、-1.06%以及 1.11%。

 风险提示：因子失效风险、流动性风险。

金融工程研究金融工程周报 2

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1. 高频偏度因子 ............................................................................................................ 6

2. 下行波动占比因子 ..................................................................................................... 7

3. 开盘后买入意愿占比.................................................................................................. 8

4. 开盘后买入意愿强度.................................................................................................. 9

5. 开盘后大单净买入占比 ............................................................................................ 10

6. 开盘后大单净买入强度 ............................................................................................ 10

7. 改进反转 .................................................................................................................. 11

8. 尾盘成交占比 .......................................................................................................... 12

9. 平均单笔流出金额占比 ............................................................................................ 12

10. 大单推动涨幅 .......................................................................................................... 13

11. 深度学习高频因子（改进 GRU(50,2)+NN(10)） .................................................... 14

12. 深度学习高频因子（残差注意力 LSTM(48,2)+NN(10)） ........................................ 15

13. 深度学习因子（多颗粒度模型-5 日标签） .............................................................. 15

14. 深度学习因子（多颗粒度模型-10 日标签） ............................................................ 16

15. 周度调仓的 AI 指数增强组合 ................................................................................... 17

16. 风险提示 .................................................................................................................. 19

金融工程研究金融工程周报 3

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图目录

图1 高频偏度因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ............................................. 7

图2 高频偏度因子多空收益 ....................................................................................... 7

图3 下行波动占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ...................................... 7

图4 下行波动占比因子多空收益 ................................................................................ 8

图5 开盘后买入意愿占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ........................... 8

图6 开盘后买入意愿占比因子多空收益 ..................................................................... 9

图7 开盘后买入意愿强度因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ........................... 9

图8 开盘后买入意愿强度因子多空收益 ..................................................................... 9

图9 开盘后大单净买入占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ...................... 10

图10 开盘后大单净买入占比因子多空收益 ................................................................ 10

图11 开盘后大单净买入强度因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ................... 11

图12 开盘后大单净买入强度因子多空收益 ................................................................ 11

图13 改进反转因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ........................................... 11

图14 改进反转因子多空收益 ..................................................................................... 12

图15 尾盘成交占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） .................................... 12

图16 尾盘成交占比多空收益 ..................................................................................... 12

图17 平均单笔流出金额占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） ................... 13

图18 平均单笔流出金额占比因子多空收益 ................................................................ 13

图19 大单推动涨幅因子多空相对强弱（2014.01-2024.07） .................................... 13

图20 大单推动涨幅因子多空收益 .............................................................................. 14

图21 深度学习高频因子（改进 GRU(50,2)+NN(10)）多空相对强弱（2014.01-2024.07）

图22 深度学习高频因子（改进 GRU(50,2)+NN(10)）多空收益 ............................... 14

图23 深度学习高频因子（残差注意力 LSTM(48,2)+NN(10) ）多空相对强弱

（2014.01-2024.07） ...................................................................................................... 15

图24 深度学习高频因子（残差注意力 LSTM(48,2)+NN(10)）多空收益 ................... 15

图25 深度学习因子（多颗粒度模型-5 日标签）多空相对强弱（2017.01-2024.07）16

图26 深度学习因子（多颗粒度模型-5 日标签）多空收益 ......................................... 16

图27 深度学习因子（多颗粒度模型-10 日标签）多空相对强弱（2017.01-2024.07）

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标签： #AI #选股因子

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请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告金融工程周报2024年07月08日[Table_Title]相关研究[Table_ReportInfo]《公私募500指增月超额趋近-量化基金周报240704》2024.07.04《上周284只固收+产品净值创历史新高——绝对收益产品及策略周报（20240624-20240628）》2024.07.03《大额买入与资金流向跟踪（20240624-20240628）》2024.07.02[Table_AuthorInfo]分析师:郑雅斌Tel:(021)23219395Email:zhengyb@hai...

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