一、高频因子超额收益概览........................................................................ 4
二、各类高频因子近期表现跟踪.................................................................... 4
1. 高频价格区间因子......................................................................... 4
2. 高频量价背离因子......................................................................... 6
3. 遗憾规避因子............................................................................. 7
4. 斜率凸性因子............................................................................. 9
三、基于基本面因子与高频因子构建的中证 1000 指数增强策略表现.................................... 11
附录一:高频“金”组合中证 1000 指数增强策略本周持仓列表........................................ 13
附录二:高频&基本面共振组合中证 1000 指数增强策略本周持仓列表................................... 14
风险提示....................................................................................... 15
图表 1: 各大类高频因子近期在中证 1000 指数成分股的选股表现 ...................................... 4
图表 2: 价格区间细分因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 .................................... 4
图表 3: 价格区间细分因子最近一周在中证 1000 指成分股的收益表现 .................................. 5
图表 4: 价格区间因子净值曲线 ................................................................... 5
图表 5: 价格区间因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 ........................................ 5
图表 6: 量价背离细分因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 .................................... 6
图表 7: 量价背离细分因子最近一周在中证 1000 指成分股的收益表现 .................................. 6
图表 8: 量价背离因子净值曲线 ................................................................... 7
图表 9: 量价背离因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 ........................................ 7
图表 10: 遗憾规避细分因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 ................................... 8
图表 11: 遗憾规避细分因子最近一周在中证 1000 指数成分股的收益表现 ............................... 8
图表 12: 遗憾规避因子净值曲线 .................................................................. 8
图表 13: 遗憾规避因子近期在中证 1000 指数成分股的收益表现 ....................................... 9
图表 14: 斜率凸性细分因子近期在中证 800 指数成分股的收益表现 .................................... 9
图表 15: 斜率凸性细分因子近期在中证 800 指数成分股的收益表现 ................................... 10
图表 16: 斜率凸性细分因子净值曲线 ............................................................. 10
图表 17: 斜率凸性细分因子近期在中证 800 指数成分股的收益表现 ................................... 10