金融工程周报：宽基ETF净申购规模环比放量，融通诚通央企科技创新ETF募资近18亿元-240826-方正证券--16页

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金融工程研究

2024.08.26

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金融工程周报

宽基 ETF 净申购规模环比放量，融通诚通央企科技创新 ETF 募资近 18 亿元

分析师

刘洋

登记编号：S1220522100001

庞敏

登记编号：S1220524040002

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1、 1、基金表现回顾

主动权益基金：普通股票/偏股混合/灵活配置/平衡混合型基金周收益中位

数分别为-1.41%/-1.32%/-1.00%/-0.64%，正收益基金数量占比不足三成。

多数类型主动权益基金遭遇下跌，仅金融地产主题基金平均上涨 1.48%；

医药生物主题基金跌幅最深，平均下跌 3.01%，全市场基金（主动管理）

和主动量化基金周收益均值分别为-1.37%和-1.75%。

固定收益基金&含权债基：纯债基金净值止跌反弹，短期/中长期纯债基金

周收益率中位数分别为 0.00%和0.01%；含权债基整体下跌，一级债基/二

级债基/偏债混合型基金周收益率中位数分别为-0.04%、-0.16%和-0.19%。

2、指数型基金：市场资金持续流入宽基指数板块，大市值宽基板块全周净申

购额高达 254.1 亿元，中小市值和科创创业板块净申购额分别为 31.9 亿元

和28.1 亿元，净申购规模环比明显放量；非宽基 ETF 标的申赎交易持续低

迷，多数板块合计净申赎额在 10 亿元以内。300/500/1000 指增基金的超额

收益均值分别为 0.36%/0.47%/0.25%，三大指增产品全部跑赢对标指数。

3、 FOF 基金：目标风险-积极型 FOF 平均上涨 0.11%，其余各类 FOF 基金净

值均小幅下跌，普通 FOF-平衡型基金平均下跌 0.27%，其余各类基金平均

跌幅均在 0.2%以内。

4、 2、基金成立及发行

全市场新成立基金 13 只，合计募资 67.67 亿元，募资规模较此前几周明显

下滑。主动权益/固定收益/含权债基/指数型基金新成立数量分别为 4只/5

只/1 只/3 只；融通中证诚通央企科技创新 ETF 募资 17.85 亿元，为 4月以

来募资规模最高的 ETF 基金。

市场新发行基金 12 只，主动权益/含权债基/指数型/其他类型基金新发数量

分别为 4只/1只/6只/1只。华夏基金新发行一只医药主题的量化策略产品；

浙商资管和汇添富基金各新发行一只红利主题产品；华泰柏瑞基金新发行

一只港股红利低波主题 ETF 基金，跟踪指数为恒生高股息低波动指数。

全市场新申报基金共 14 只，包括主动权益基金 3只、固定收益基金（含权

债基）4只、指数型基金 5只、FOF 型基金 1只和其他类型基金 1只。长

盛、兴业、国投瑞银三家公司各新申报一只红利主题场外指数基金。

3、基金市场重要资讯

ETF 批文到期前压哨发行现象频现，多选择延长募集期；规模增长较快，

美元债 QDII基金开启限购；清盘警报不断响起，机构多管齐下破解迷你养

老FOF 难题。

风险提示

本报告基于历史数据分析，不构成任何投资建议；受宏观经济环境、市场

风格变化等因素影响，基金的业绩存在一定的波动风险；基金发行市场热

度不及预期风险。

方正证券研究所证券研究报告

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正文目录

1 主要市场指数周度表现回顾 ........................................................................ 4

1.1 宽基指数：A股主要指数集体下跌，港股美股市场指数同步上涨 .................................. 4

1.2 行业指数：家用电器、银行行业逆市上涨，农林牧渔、美容护理行业跌超 7% ....................... 4

2 主动权益基金周度表现复盘 ........................................................................ 5

2.1 收益分布：各类主动权益基金中位收益均为负值 ................................................ 5

2.2 行业主题基金：金融地产主题基金逆市上涨，医药主题基金平均跌超 3%........................... 5

3 固定收益基金周度表现复盘 ........................................................................ 7

3.1 收益分布：纯债基金净值止跌反弹，含权债基净值普遍下跌 ...................................... 7

4 指数型基金周度表现复盘 .......................................................................... 8

4.1 被动指基：市场资金持续流入宽基指数板块，全周净申购额环比放量 .............................. 8

4.2 增强指基：300/500/1000 指增产品全部跑赢对标指数 ........................................... 10

5 FOF 基金周度表现复盘 ........................................................................... 10

5.1 收益分布：多数类型 FOF 基金净值小幅下跌.................................................. 10

6 其他类型基金周度表现复盘 ....................................................................... 12

6.1 主动 QDII 基金平均收益为 0.43% ............................................................ 12

6.2 REITs 基金平均收益为-0.59% ............................................................... 12

7 基金成立与发行回顾 ............................................................................. 13

7.1 基金成立：市场新成立基金 13 只，合计募资 67.67 亿元 ........................................ 13

7.2 基金发行：华泰柏瑞新发行恒生高股息低波动 ETF 基金 ........................................ 13

7.3 基金申报：长盛、兴业、国投瑞银基金各申报一只红利主题场外指数基金 ......................... 14

8 基金市场重要资讯 ............................................................................... 14

8.1 ETF 批文到期前压哨发行现象频现，多选择延长募集期 ......................................... 14

8.2 规模增长较快，美元债 QDII 基金开启限购 ................................................... 14

8.3 清盘警报不断响起，机构多管齐下破解迷你养老 FOF 难题 ...................................... 15

9 附注及风险提示 ................................................................................. 15

9.1 附注 .................................................................................... 15

9.2 风险提示 ................................................................................ 15

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图表目录

图表 1: 不同市场指数近 1周收益表现 ............................................................. 4

图表 2: 主要市场指数估值水平及 2015 年以来分位 .................................................. 4

图表 3: 不同申万一级行业指数近 1周收益表现 ..................................................... 4

图表 4: 申万一级行业指数估值水平及 2015 年以来分位 .............................................. 4

图表 5: 主动权益基金近一周和年初以来收益表现 ................................................... 5

图表 6: 不同类型主动权益基金近 1周收益表现 ..................................................... 5

图表 7: 不同类型主动权益基金年初以来收益表现 ................................................... 5

图表 8: 最近一周/年初以来不同类型主动权益基金头部绩优产品一览 ................................... 6

图表 9: 固定收益基金近一周和年初以来收益表现 ................................................... 7

图表 10: 最近一周/年初以来不同类型固定收益基金头部绩优产品一览 ................................. 7

图表 11: 不同类型指数基金近 1周收益表现 ........................................................ 8

图表 12: 不同类型 ETF 基金近 1周资金净流入总额（亿） ............................................ 8

图表 13: 最近一周资金净流入/净流出额排名前 10ETF 基金 ........................................... 8

图表 14: 不同类型 ETF 基金规模/流动性排名居前产品一览 ........................................... 9

图表 15: 不同类型 ETF 基金规模/流动性排名居前产品一览（续表） .................................. 10

图表 16: 最近一周/年初以来不同赛道指数增强基金头部绩优产品一览 ................................. 10

图表 17: 不同类型 FOF 基金近 1周收益表现 ....................................................... 11

图表 18: 不同类型 FOF 基金年初以来收益表现 .................................................... 11

图表 19: 最近一周/年初以来不同类型普通 FOF 基金头部绩优产品一览 ................................ 11

图表 20: 最近一周/年初以来不同类型养老目标风险 FOF 基金头部绩优产品一览 ........................ 11

图表 21: 最近一周/年初以来不同类型养老目标日期 FOF 基金头部绩优产品一览 ........................ 12

图表 22: 最近一周/年初以来主动 QDII 基金头部绩优产品一览 ....................................... 12

图表 23: 最近一周/年初以来 REITs 基金头部绩优产品一览 ........................................... 12

图表 24: 近1周新成立基金产品一览 ............................................................. 13

图表 25: 近1周新发行基金产品一览 ............................................................. 13

图表 26: 近1周新申报基金一览 ................................................................. 14

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金融工程研究2024.08.261敬请关注文后特别声明与免责条款金融工程周报宽基ETF净申购规模环比放量，融通诚通央企科技创新ETF募资近18亿元分析师刘洋登记编号：S1220522100001庞敏登记编号：S1220524040002相关研究《非宽基ETF申赎交易持续低迷，嘉实上证综指增强ETF获批发行》2024.08.19《大小市值宽基标的资金流向出现分化，长久期债券ETF申购成交活跃》2024.08.12《7月新成立基金合计募资563.8亿元，环比减少超千亿元》2024.08.06《华泰柏瑞300ETF规模突破2500亿元，东方红资管新发偏债FOF募资近40亿元》2024.07.29《市...

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