公募股基持仓%26债基久期跟踪测算周报：股票加仓银行纺服，债基久期小幅上升-240825-国金证券-26页

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分析师：于子洋执业编号：S1130523110002

国金证券金融产品研究部

证券研究报告

•本周（2024/08/19-2024/08/23，下同），沪深300下跌0.55%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降0.76%，至81.70% 。

•本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（14.51%）、电力设备（8.03%）、医药生物（7.31%）、机械设备（5.99%）、有色金属

（5.97%）。

•加仓前3大行业：银行(+0.38%）、纺织服饰(+0.35%）、公用事业(+0.19%）；减仓前3大行业：美容护理(-0.24%）、计算机(-0.22%）、电

子(-0.22%）。

•本周中债10年期国开债到期收益率下行2bps，中长期纯债整体测算久期中位数上升0.07，至2.64年，位于近5年的100.00%分位数。近4周平

均久期中位数为2.56年；本周久期分歧度有所上升，测算久期标准差上升0.13，至1.24年。短期纯债久期中位数下降0.01，至0.96年。

•信用债基久期中位数下降0.01，至2.36年，操作积极基金占比10%，操作保守基金占比24%；利率债基久期中位数上升0.31，至3.30年，操

作积极基金占比43%，操作保守基金占比7%。

风险提示：测算模型失效风险；重仓股补全与实际差异较大风险；基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究

使用，不作为募集材料或者宣传材料；本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现

基金股票持仓测算

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标签： #银行 #国金证券

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分析师：于子洋执业编号：S1130523110002国金证券金融产品研究部1证券研究报告•本周（2024/08/19-2024/08/23，下同），沪深300下跌0.55%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降0.76%，至81.70%。•本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（14.51%）、电力设备（8.03%）、医药生物（7.31%）、机械设备（5.99%）、有色金属（5.97%）。•加仓前3大行业：银行(+0.38%）、纺织服饰(+0.35%）、公用事业(+0.19%）；减仓前3大行业：美容护理(-0.24%）、计算机(-0.22%）、电子(-0.22%）。•本周中债10年...

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