国信证券-百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析-240911

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证券研究报告 | 2024年09月11日
金融工程专题研究
百亿私募 2024 年二季度持仓变化透视分析
核心观点
金融工程专题报告
金融工程·数量化投资
证券分析师：张欣慰
证券分析师：胡志超
021-60933159
021-60375486
zhangxinwei1@guosen.com.cn
huzhichao@guosen.com.cn
S0980520060001
S0980524070001
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私募持仓变动
市场上不乏表现亮眼的私募基金产品，但由于私募基金不像公募基金需要定
期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季
报披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私
募管理人的股票持仓变动情况。
私募基金持仓行业变动
按中信一级行业划分，2024Q2 医药、基础化工、电子行业中，纳入统计的
私募管理人进入前十大名单的股票数量最多，具体数量分别为 21、20、16。
相比于 2024Q1，2024Q2 私募管理人进入医药、汽车、电子前十大名单的
股票数量最多，从交通运输、基础化工、家电前十大名单撤离的私募管理人
最多。
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计的私募基金持股比例增长最多的 20 只股票列表。按中信一级行业划分，
电子、医药、基础化工行业个股的出现频率较高。个股层面而言，永臻股份、
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纳入统计的私募管理人持股比例降低最多的 20 只股票如下表所示。按中信
一级行业划分，基础化工、医药、通信行业个股的出现频率较高。个股层面
而言，顺鑫农业、锐科激光、利安隆、大参林、移远通信私募持股比例降低
最多。
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产品过往业绩不代表未来收益。
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证券研究报告
2
内容目录
从前十大名单看私募管理人持股变动 .............................................. 4
持股变动估算方法 ...................................................................... 4
私募管理人样本池 ...................................................................... 4
私募管理人进入前十大名单行业分布变化 .................................................. 4
私募管理人加仓/减仓 TOP20 股票列表 .................................................... 5
私募管理人持仓比例变动透视 .................................................... 6
迎水 .................................................................................. 6
冯柳（高毅邻山 1号远望产品） ..........................................................7
邓晓峰先生（高毅晓峰系列产品）、仁桥 .................................................. 8
睿郡、宁泉 ............................................................................ 9
聚鸣、高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品） .......................................... 9
葛卫东先生、盘京、正心谷 ............................................................. 10
慎知、重阳、远信 ..................................................................... 11
风险提示 ..................................................................... 12
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证券研究报告
3
图表目录
图1： 所统计私募基金/管理人 2024Q2 进入前十大名单股票行业数量分布及变动 ................... 5
表1： 所统计私募基金/管理人 2024Q2 持股比例上升 TOP20 个股 ................................ 5
表2： 所统计私募基金/管理人 2024Q2 持股比例下降 TOP20 个股 ................................ 6
表3： 迎水投资 2024Q2 持股比例变动 ........................................................ 7
表4： 冯柳先生管理的高毅邻山 1号远望私募产品 2024Q2 持股比例变动 .......................... 7
表5： 邓晓峰先生管理的高毅晓峰系列私募产品、仁桥 2024Q2 持股比例变动 ...................... 8
表6： 睿郡、宁泉 2024Q2 持股比例变动 ...................................................... 9
表7： 聚鸣、高瓴、高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）2024Q2 持股比例变动 ....................10
表8： 葛卫东先生、盘京、正心谷 2024Q2 持股比例变动 ....................................... 11
表9： 慎知、重阳、远信 2024Q2 持股比例变动 ............................................... 11
摘要：

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年09月11日金融工程专题研究百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析核心观点金融工程专题报告金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰证券分析师：胡志超021-60933159021-60375486zhangxinwei1@guosen.com.cnhuzhichao@guosen.com.cnS0980520060001S0980524070001相关研究报告《金融工程专题研究-哪类ETF的机构投资者占比在提升？—穿透算法下的ETF机构持仓行为分析》——2024-09-09《金融工程专题研究-中证A500指数投资价值分析》——...

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