国金证券-基金量化观察：首批十只中证A500ETF本周开始募集-240910

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从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.9.2-2024.9.6）已上市 ETF 资金净流入合计 77.90 亿元，上周股票型 ETF

资金净流入 55.37 亿元，债券型 ETF 资金净流入 16.20 亿元，跨境 ETF 资金净流入 5.02 亿元，商品型 ETF 资金净流

入1.30 亿元。

在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入 70.39 亿元，上周沪深 300ETF 资金净流入 120.22 亿元，科创 50ETF 资金

净流入 13.20 亿元，上证 50ETF 资金净流入 6.48 亿元，上证综指 ETF 资金净流入 5.33 亿元，中证 A50ETF 资金净流

入1.45 亿元。

主题行业 ETF 上周资金净流入-7.19 亿元。上周科技、消费板块 ETF 资金净流入额分别为 7.81 亿元、0.22 亿元，周

期、金融地产、高端制造、医药生物板块 ETF 资金净流出额分别为 0.24 亿元、1.86 亿元、2.98 亿元、3.71 亿元。

首批十只中证 A500ETF 将于本周开始募集，基金管理人分别为嘉实基金、富国基金、银华基金、国泰基金、招商基金、

南方基金、泰康基金、摩根基金、华泰柏瑞基金、景顺长城基金。中证 A500 指数将于 2024 年9月23 日发布，该指

数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。

主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：南方瑞合三年(501062.OF)、中海魅力长三角(001864.OF)、鹏华汽车

产业 A(017218.OF)、国泰医药健康 A(009805.OF)、前海联合先进制造 A(005933.OF)，它们的收益率分别为 3.37%、

2.71%、2.33%、2.20%、2.09%。

上周主动量化基金上周收益率中位数为-2.19%，2024 年以来收益率中位数为-18.63%。

上周医药主题基金业绩相对最佳，收益率中位数为-0.79%。2024 年以来，金融地产与周期行业主题基金业绩领先，收

益率中位数分别为 0.83%、-1.10%。

在沪深 300 增强指数型基金中，大成沪深 300 增强 A(010908.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为 1.41%。在

中证 500 增强指数型基金中，平安中证 500 指数增强 A(009336.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 0.61%。

在中证 1000 增强指数型基金中，创金合信中证 1000 增强 A(003646.OF)上周取得了 0.63%的超额收益率。在国证 2000

增强指数型基金中，华夏国证 2000 指数增强 A(018292.OF)表现最优，取得了 0.37%的超额收益率。

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不

代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。

金融工程周报

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内容目录

1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3

1.1 一级市场资金流动情况（2024.9.02-2024.9.06）............................................. 3

1.2 二级市场交易情况（2024.9.02-2024.9.06）................................................. 3

1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2024.9.02-2024.9.06）............................................. 6

1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2024.9.09-2024.9.13）............................... 6

2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7

2.1 绩优基金跟踪（2024.9.02-2024.9.06）..................................................... 7

2.2 基金发行跟踪（2024.9.09-2024.9.13）..................................................... 9

3、风险提示..................................................................................... 9

图表目录

图表 1：各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3

图表 2：股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3

图表 3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3

图表 4：各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4

图表 5：股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4

图表 6：宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4

图表 7：上周各类ETF 成交额前 5名一览 ........................................................... 4

图表 8：部分已上市增强策略 ETF 表现跟踪 ......................................................... 6

图表 9：上周申请材料被接收 ETF 一览 ............................................................. 6

图表 10：本周将开始发行 ETF 一览 ................................................................ 7

图表 11：本周上市 ETF 一览 ...................................................................... 7

图表 12：主动权益型绩优基金 Top5................................................................ 7

图表 13：行业主题基金收益统计 .................................................................. 8

图表 14：主动量化基金收益统计 .................................................................. 8

图表 15：各类增强指数型基金上周超额收益率 Top5.................................................. 9

图表 16：本周开始认购主动权益基金一览 .......................................................... 9

金融工程周报

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截至 2024 年9月6日，全市场已上市非货币 ETF 共952 只，上周共 3只ETF 上市。

1.1 一级市场资金流动情况（2024.9.02-2024.9.06）

我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了 ETF 每日的净申购/赎回额，

并对发生份额拆分的 ETF 进行处理。

从一级市场资金流动情况来看，上周已上市 ETF 资金净流入合计 77.90 亿元，上周股票型

ETF 资金净流入 55.37 亿元，债券型 ETF 资金净流入 16.20 亿元，跨境 ETF 资金净流入

5.02 亿元，商品型 ETF 资金净流入 1.30 亿元。

在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入 70.39 亿元，上周沪深 300ETF 资金净流入

120.22 亿元，科创 50ETF 资金净流入 13.20 亿元，上证 50ETF 资金净流入 6.48 亿元，上

证综指 ETF 资金净流入 5.33 亿元，中证 A50ETF 资金净流入 1.45 亿元。而中证 1000ETF、

中证 ETF 均有资金净流出。

主题行业 ETF 上周资金净流入-7.19 亿元。上周科技、消费板块 ETF 资金净流入额分别为

7.81 亿元、0.22 亿元，周期、金融地产、高端制造、医药生物板块 ETF 资金净流出额分

别为 0.24 亿元、1.86 亿元、2.98 亿元、3.71 亿元。

图表1：各类非货币 ETF 资金流情况（亿元）

图表2：股票型 ETF 资金流情况（亿元）

来源：iFinD，国金证券研究所

图表3：宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元）

来源：iFinD，国金证券研究所

1.2 二级市场交易情况（2024.9.02-2024.9.06）

1.2.1 ETF 交易情况

上周非货币 ETF 的成交金额合计为 4241.19 亿元。其中股票型 ETF 的周成交额为 1716.34

股票型债券型跨境商品型

-20

-10

宽基增强策略主题/行业 smartbeta

-60

-40

-20

100

120

140

沪深300

科创50

上证50

上证综指

中证A50

双创50

中证100

国证2000

深证100

其他

MSCI中国A股

深证成指

富时中国A50

创业板综指

创业板300

创业板中盘200

中小企业100

深证创新100

深证300

MSCI中国A股国际

上证380

创业板综合

中证A股

中证500等权

深证主板50

深证50

中证800

上证180

MSCI中国A股国际通

上证科创板100

创业板50

MSCI中国A50互联互通

中证2000

创业板

中证500

中证1000

科技

消费

周期

金融地产

高端制造

医药生物

宽基主题/行业

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标签： #量化 #ETF #国金证券

摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.9.2-2024.9.6）已上市ETF资金净流入合计77.90亿元，上周股票型ETF资金净流入55.37亿元，债券型ETF资金净流入16.20亿元，跨境ETF资金净流入5.02亿元，商品型ETF资金净流入1.30亿元。在股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入70.39亿元，上周沪深300ETF资金净流入120.22亿元，科创50ETF资金净流入13.20亿元，上证50ETF资金净流入6.48亿元，上证综指ETF资金净流入5.33亿元，中证A50ETF资金净流入1.45亿元。主题行业ETF上周资金净流入-7.19亿元。上周科...

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