国元证券-微观流动性观察：回购金额超百亿元，融资余额连续6周提升-2411-32页

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回购金额超百亿元，融资余额连续6周提升

——(2024.10.28-2024.11.3)微观流动性观察

2024年11月

金融工程与基金研究

分析师: 朱定豪

SAC执业资格证书编码: S0020521120002

邮箱：zhudinghao@gyzq.com.cn

联系人：黄雯瑜

邮箱：huangwenyu@gyzq.com.cn

电话：021-51097188

证券研究报告

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报告要点

风险提示：市场结构及交易行为不确定性；股市资金面超预期变化；微观流动性对股价变动预测能力有限；本文基于客观数据分析，不构成投资建议

市场情绪观察

1. 本期沪深300估值下降，科创50估值提升。全市场成交额、换手率较上周继续回升，仍处于较高位置。创

业板换手率有所下降。

2. 大宗交易情况显示大盘股成交较为活跃，折价率较上周收敛。

3. 大盘指数期权隐含波动率继续在历史高位，较上周小幅提升。

资金供给情况

1. 近期股票型基金新发份额超百亿，其中A500为主。近一周股票类ETF规模增加19.03亿元，中证A500ETF持

续流入超200亿元，中证1000ETF流出规模居前。黄金类指数ETF延续流入，本周规模增加16.2亿元。

2. 本周人民币兑美元中间价小幅升值，VIX指数小幅抬升。

3. 融资余额连续6周提升，本周融资净买入额小幅回落，但仍然处于高位。

4. 本周回购金额全A超百亿元，仍然处于年内较高水平。沪深300、中证800回购金额较高，分别为64.86亿

元、101.84亿元。

5. 2024年10月27日大型商业银行6个月理财产品预期年收益率为1.95%，小幅回升。

资金需求情况

1. 沪深300今年以来净增持达77.38亿元，显示出资金对蓝筹股的偏好；近一周全A减持规模有所下降，沪深

300减持规模有所上升。

2. 自2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏”，IPO等募资规模持续下降。2024年10月，再融资规

模较上月有所边际提升，达183.72亿元。

3. 南向资金年内持续净买入，10月当月买入规模创过去5年同期最高，达838.15亿元。AH溢价本周边际上升。

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资金观测体系

交易印花税融资成本

产业资本 IPO

可转债再融资

资金供给资金需求

股市

散户资金杠杆资金

私募基金公募资金

保险资金资管类产品

外资情绪面

02 03

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回购金额超百亿元，融资余额连续6周提升——(2024.10.28-2024.11.3)微观流动性观察2024年11月金融工程与基金研究分析师:朱定豪SAC执业资格证书编码:S0020521120002邮箱：zhudinghao@gyzq.com.cn联系人：黄雯瑜邮箱：huangwenyu@gyzq.com.cn电话：021-51097188证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款部分报告要点2风险提示：市场结构及交易行为不确定性；股市资金面超预期变化；微观流动性对股价变动预测能力有限；本文基于客观数据分析，不构成投资建议市场情绪观察1.本期沪深300估值下降，科创50估值提升。全市场成交额...

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