上海证券-基金研究周报：机构情绪仍偏低，ETF资金持续小幅净流入TMT、大金融-20240525
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证
券
研
究
报
告
基
金
研
究
周
报
机构情绪仍偏低，ETF 资金持续小幅净
流入 TMT、大金融
——基金研究周报
[Table_Summary]
◼ 主要观点
基金市场概况：近一周（2024年05月17日-2024年05月23日）大部分
基金类别收益均值为负，其中货币市场型基金收益表现相对较好，过
去一周收益均值为0.02%。
股票型基金中，近一周各基金类别收益均值均为负，其中平衡混合型
基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为-0.36%。
ETF宽基资金流：近一周ETF资金净流入上证50最多（+17.49亿元），
其次为创业板指（+7.15亿元）、沪深300（+2.70亿元）、科创50
（+1.70亿元）；ETF资金净流出中证500最多（-20.04亿元），其次为
中证1000（-15.18亿元）、科创创业50（-0.07亿元）。
ETF主题资金流：近一周ETF资金净流入TMT最多（+14.59亿元），其
次为大金融（+9.07亿元）、医药生物（+8.25亿元）、新能源（+4.35亿
元）、周期（+1.24亿元）；ETF资金净流出消费（-2.51亿元）。
基金仓位测算：我们以中信风格为划分标准，测算普通股票型、偏股
混合型基金仓位。近一周权益基金的股票仓位降低，短期加仓成长、
金融、稳定风格，短期减仓消费、周期风格。
行业/主题基金：各分类基金过去一周大金融、军工主题基金表现较
好，近一周收益均值分别为0.89%、0.12%。 其中，大金融主题的房
地产LOF（160218）、大金融主题的房地产ETF（512200）、大金融主
题的房地产ETF华夏（515060）近一周收益分别为5.35%、5.05%、
4.90%，近期收益表现较好。
◼ 风险提示
政策风险，模型失效风险。
[Table_Industry]
日期:
shzqdatemark
[Table_Author]
分析师:
张雨蒙
Tel:
021-53686146
E-mail:
zhangyumeng@shzq.com
SAC 编号:
S0870521100005
分析师:
乐威
Tel:
021-53686145
E-mail:
yuewei@shzq.com
SAC 编号:
S0870522090001
联系人:
韦磊
Tel:
021 53686044
E-mail:
weilei03665@shzq.com
SAC 编号:
S0870123030014
[Table_ReportInfo]
相关报告：
《机构风险偏好降低，ETF 资金小幅净流
入TMT、大金融》
——2024 年05 月18 日
《中小盘投资性价比优于大盘，ETF 资金
小幅净流入 TMT、周期》
——2024 年05 月15 日
《机构情绪持续偏低，ETF 资金小幅净流
入医药、TMT》
——2024 年05 月02 日
2024年05月25日
基金研究周报
请务必阅读尾页重要声明 2
目 录
1 基金市场概况 .............................................................................. 3
1.1 基金分类表现：货币市场型基金业绩占优 ........................ 3
1.2 股票型基金分类表现：平衡混合型基金业绩占优 ............. 4
2 ETF 资金流跟踪 .......................................................................... 5
2.1 宽基 ETF 资金流：短期净流入上证 50、创业板指 .......... 5
2.2 主题 ETF 资金流：短期净流入 TMT、大金融、医药生物 6
3 基金仓位测算：近期加仓成长、金融、稳定风格 ....................... 8
4 行业/主题基金：大金融、军工主题基金表现较好 .................... 10
5 风险提示 ................................................................................... 12
图
图 1：基金分类指数净值 ........................................................ 3
图 2：基金收益分类统计 ........................................................ 3
图 3：近一周各分类收益排名前五的基金 .............................. 3
图 4：股票型基金分类指数净值 ............................................. 4
图 5：股票型基金收益分类统计 ............................................. 4
图 6：近一周各分类收益排名前五的股票型基金 ................... 4
图 7：宽基指数 ETF 累计资金流（亿元）：沪深 300、科创
50、上证 50 近一年获得资金净流入 ............................... 5
图 8：宽基指数 ETF 净流入：短期净流入上证 50、创业板指
........................................................................................ 5
图 9：主题 ETF 累计资金流（亿元）：TMT、医药生物近一年
获得资金显著净流入 ....................................................... 6
图 10：主题 ETF 净流入：短期净流入 TMT、大金融、医药
生物 ................................................................................. 6
图 11：近一周各分类净流入排名前三的主题指数 ................. 7
图 12：基金中信风格仓位测算：近 1年显著加仓债券、稳
定、金融风格 .................................................................. 8
图 13：基金近期中信风格仓位变化：近 1周加仓成长、金
融、稳定风格 .................................................................. 8
图 14：基金近期中信一级仓位变化：近 1周加仓食品饮料、
计算机、通信 .................................................................. 9
图 15：行业/主题基金收益统计：大金融、军工近期收益较好
...................................................................................... 10
表
表 1：行业/主题基金列表（近一周收益排名前三的基金） .. 11
YW1UnMmNxPuMyQrQmOnMnRbRdN8OtRoOtRsOiNmMsPeRmOnQbRsQpMNZoNrPMYnRnN
基金研究周报
请务必阅读尾页重要声明 3
1 基金市场概况
1.1 基金分类表现：货币市场型基金业绩占优
近一周（2024 年05 月17 日-2024 年05 月23 日）大部分基
金类别收益均值为负（本报告中基金类别均根据 Wind 基金类别分
类，均值均为等权平均），其中货币市场型基金收益表现相对较
好，过去一周收益均值为 0.02%。过去一周各类基金收益率均
值：货币市场型基金（0.02%）、债券型基金（0.02%）、另类投资
基金（-0.09%）、股票型基金（-0.76%）、 FOF 基金（-1.08%）、
国际(QDII)基金（-2.11%）。
图 1：基金分类指数净值
图 2：基金收益分类统计
资料来源：
Wind,
聚源
,
上海证券研究所
资料来源：
Wind,
聚源
,
上海证券研究所
近一周收益前五的货币市场型基金为：长盛货币 A(080011)
（0.04%）、前海开源聚财宝 A(004368)（0.04%）、光大耀钱包
A(001973)（0.04%）、嘉实融享浮动净值型(007696)（0.03%）、
鹏华安盈宝 A(000905)（0.03%）。
图 3：近一周各分类收益排名前五的基金
资料来源：Wind, 聚源, 上海证券研究所
摘要：
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证券研究报告基金研究周报机构情绪仍偏低，ETF资金持续小幅净流入TMT、大金融——基金研究周报[Table_Summary]◼主要观点基金市场概况：近一周（2024年05月17日-2024年05月23日）大部分基金类别收益均值为负，其中货币市场型基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为0.02%。股票型基金中，近一周各基金类别收益均值均为负，其中平衡混合型基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为-0.36%。ETF宽基资金流：近一周ETF资金净流入上证50最多（+17.49亿元），其次为创业板指（+7.15亿元）、沪深300（+2.70亿元）、科创50（+1.70亿元）；ETF资金净流出中证5...
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作者：罗航
分类：
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属性：13 页
大小：1.65MB
格式：PDF
时间：2024-05-25
