公募基金持仓组合跟踪测算：股票加仓石油石化，债基久期小幅下降-240623-国金证券-16页

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•本周（2024/06/17-2024/06/21，下同），沪深300下跌1.30%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降2.17%，至81.90%。

•本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（11.79%）、医药生物（7.75%）、电力设备（7.70%）、食品饮料（6.89%）、有色金属（

6.05%）。

•加仓前3大行业：石油石化(+0.15%）、银行(+0.12%）、建筑装饰(+0.08%）；减仓前3大行业：电力设备(-0.10%）、传媒(-0.09%）、家用电器(-

0.08%）。

•本周中债10年期国开债到期收益率上行1bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.01，至2.19年，位于近5年的92.50%分位数。近4周平均久期

中位数为2.16年；本周久期分歧度有所上升，测算久期标准差上升0.07，至1.10年。短期纯债久期中位数下降0.04，至0.79年。

•信用债基久期中位数下降0.03，至2.07年，操作积极基金占比12%，操作保守基金占比20%；利率债基久期中位数上升0.03，至2.79年，操作积极

基金占比43%，操作保守基金占比11%。

风险提示：测算模型失效风险；重仓股补全与实际差异较大风险；基金持仓、久期大幅度偏离的风险。

基金股票持仓测算

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标签： #公募基金 #国金证券

摘要：

1•本周（2024/06/17-2024/06/21，下同），沪深300下跌1.30%，主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降2.17%，至81.90%。•本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业：电子（11.79%）、医药生物（7.75%）、电力设备（7.70%）、食品饮料（6.89%）、有色金属（6.05%）。•加仓前3大行业：石油石化(+0.15%）、银行(+0.12%）、建筑装饰(+0.08%）；减仓前3大行业：电力设备(-0.10%）、传媒(-0.09%）、家用电器(-0.08%）。•本周中债10年期国开债到期收益率上行1bps，中长期纯债整体测算久期中位数下降0.01，至2.19...

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