申万宏源-2024年9月股票与ETF组合汇总-240830

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2024年9月股票与ETF 组合汇总

● 八月市场延续调整，宽基普跌，个股大面积调整，亏钱效应明显。我们七个组合有一个跑

赢沪深300指数。其中，高ROE 低 PB 组合月度收益率-1.54%,超额收益率1.96%。主

观选股选股组合和主观ETF 组合均触发止损线。

● 2024年1-8月份，我们七个组合有两个组合累计收益率跑赢沪深300指数，其中超跌低

价股组合累计收益率10.34%,超额收益率13.53%,低估值高分红组合累计收益率

4.29%,超额收益率7.49%。

● 我们的组合包括六个股票组合和一个 ETF 组合。策略一：主观选股策略组合；策略二：

高股息高分红策略组合；策略三：高ROE低 PB策略组合；策略四：超跌低价股策略组合；

策略五：低估值高分红组合；策略六：小盘股、高毛利、高成长组合；策略七：ETF 主观

策略组合

● 风险提示及声明：1.本报告对于基金风格、行业配置、选股能力等测算结果，均基于历

史公开信息及模型测算，可能存在模型失效等风险；2.本报告仅对基金历史业绩进行分

析，不代表对基金未来资产配置情况的预测。本报告亦不涉及对任何基金产品的推荐；

3.阅读本报告时，投资者需结合自身风险偏好及风险承受能力，充分理解基金产品波动、

基金经理个人长期投资风格、历史业绩、选股能力、风险偏好等因素，对基金业绩可能造

成的影响；4.本报告内容仅供参考，投资者需特别关注官方基金披露信息。

2024年08月30日

证券分析师

李念 A0230511040016

linian@swsresearch.com

王晓亮 A0230511040018

wangxl@swsresearch.com

王路 A0230519080003

wanglu2@swsresearch.com

吴新阳 A0230520120002

wuxy@swsresearch.com

联系人

吴新阳

(8621)23297818×

wuxy@ swsresearch. com

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1. 组合收益率统计回顾 3

2.9 月股票与 ETF 组合汇总………………………………… 3

3. 风险提示及声明 7

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注：1.月末股价为上月月末的收盘价为基准的后复权价，涨跌幅按区间复权价计算，比较基准为沪深300指数；

2.其中，主观选股和ETF组合设定止盈止损线，月度最大回撤超过6%及时止损，月度最高涨幅超过10%及时止盈。

资料来源：申万宏源研究

2.9月股票与ETF 组合汇总

策略—:主观选股策略组合

选股方法：自上而下为主，通过基本面趋势和行业比较分析，选出八只股票。9

月选股均衡配置，聚焦中报业绩稳健的个股。

调整规则：调整周期为月度，八只股票采用等权重进行分配。

表 1 : 8 月份组合收益率表现

组合名称

月涨幅(%)

超额收益率(%)

主观选股组合

-6.00

-2.49

高增长高股息率组合

-5.49

-1.98

高ROE低PB组合

-1.54

1.96

超跌低价股组合

-4.42

-0.91

低估值高分红组合

-3.59

-0.08

小盘股高毛利高成长组合

-4.80

-1.29

ETF主观组合

-6.00

-2.49

表2:2024年1- 8 月份组合累计收益率表现

组合名称

累计涨幅

超额收益率

主观选股组合

-16.64%

-13.44%

高增长高股息率组合

-4.14%

-0.94%

高ROE低PB组合

-8.78%

-5.58%

超跌低价股组合

10.34%

13.53%

低估值高分红组合

4.29%

7.49%

小盘股高毛利高成长组合

-20.01%

-16.82%

ETF主观组合

-7.69%

-4.49%

注：1.月末股价为上月月末的收盘价为基准的后复权价，涨跌幅按区间复权价计算，比较基准为沪深300指数；

2.其中，主观选股和ETF组合设定止盈止损线，月度最大回撤超过6%及时止损，月度最高涨幅超过10%及时止盈。

资料来源：申万宏源研究

2024年1-8月份，我们七个组合有两个组合累计收益率跑赢沪深300指数，其

中超跌低价股组合累计收益率10.34%,超额收益率13.53%,低估值高分红组合累计

收益率4.29%,超额收益率7.49%。

1. 组合收益率统计回顾

八月市场延续调整，宽基普跌，个股大面积调整，亏钱效应明显。我们七个组合

有一个跑赢沪深300指数。其中，高ROE 低 PB 组合月度收益率-1.54%,超额收益率

1.96%。主观选股选股组合和主观ETF 组合均触发止损线。

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标签： #申万宏源 #ETF

摘要：

2024年9月股票与ETF组合汇总●八月市场延续调整，宽基普跌，个股大面积调整，亏钱效应明显。我们七个组合有一个跑赢沪深300指数。其中，高ROE低PB组合月度收益率-1.54%,超额收益率1.96%。主观选股选股组合和主观ETF组合均触发止损线。●2024年1-8月份，我们七个组合有两个组合累计收益率跑赢沪深300指数，其中超跌低价股组合累计收益率10.34%,超额收益率13.53%,低估值高分红组合累计收益率4.29%,超额收益率7.49%。●我们的组合包括六个股票组合和一个ETF组合。策略一：主观选股策略组合；策略二：高股息高分红策略组合；策略三：高ROE低PB策略组合；策略四：超跌低价...

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